• Олег Калманович

Правила управление капиталом. Часть 1. Основы.

Пост обновлен 24 нояб. 2019 г.

Дорогие друзья, сегодня мы хотим обсудить вопрос торговых объемов на рынке Форекс. На родине Джордана Белфорта (Волк с Уолл-стрит) этот аспект называется, как MONEY MANAGEMENT или по-русски - правила управления капиталом. Он позволяет, не только понять от чего зависят уровни дохода и риска на фин. рынках, но и научиться эти уровни правильно рассчитывать и применять в своей торговой системе. Почему мы указали вместе уровни дохода и риска, потому что эти понятия неразрывны друг с другом и идут рука об руку. Другими словами, чем больший доход Вы хотите получить, торгуя на фин. рынках, тем на бОльший риск Вам приходится идти для этого. Неправильный расчет объемов сделки или полное его отсутствие приводит, как правило, к повышенным рынкам, а зачастую и полной потери депозита. Чтобы этого избежать, достаточно изучить и начать применять несколько несложных правил. Какие спросите Вы? Давайте разберемся!

На рынке Форекс, классическом объемом сделки является 1 контракт или Лот. Один лот равен 100.000 базовым единицам валюты. Базовая валюта – это та валюта, которая стоит на первом месте в валютной паре. Валюта, которая следует за ней, называется Котируемая валюта. Котировка валютной пары показывает: сколько за одну единицу базовой валюты мы получим единиц котируемой валюты. Например:

EUR / USD = 1,1465 обозначает, что за 1 ЕВРО мы получим 1,1465 доллара. Базовая / Котируемая

Все расчеты на валютном рынке производятся в пунктах.

1 пункт – это минимальное изменение цены валютной пары.

Классически 1 пунктом принято считать четвертый знак после запятой в котировке*

(*- сейчас на рынке действует уже пятизначная система котирования, пятый знак в котировке называют микропунктом или пипсом, он, соответственно стоит в 10 раз меньше классического пункта).

То есть, если котировка EUR / USD = изменилась с 1,1465 до 1,1477

Говорят, что она изменилась на 12 пунктов.

(Если цена изменяется на 100 пунктов — говорят, что цена выросла/упала на ФИГУРУ. ФИГУРА — изменение цены на 100 пунктов).

Встает вопрос, а сколько это будет в деньгах?

Все очень просто! У каждого 1 пункта есть СВОЯ СТОИМОСТЬ.

Стоимость 1 пункта напрямую зависит от выбранного объема сделки + небольшое влияние оказывает тип выбранной валютной пары.**

Торгуя 1 лотом по EUR / USD стоимость 1 пункта будет равняться 10 долларов. Как мы это получили?

Для этого мы используем формулу расчета: Стоимость пункта = (Лот * Пункт) / Курс валюты котировки к USD

Обратите внимание, что для некоторых пар валют, например GBPUSD, EURUSD, валютой котировки является USD, значит в этом случае курс валюты котировки к USD равен 1.

Пример:

Валютная пара: GBPUSD Лот: 100000 (1лот) Стоимость пункта = (100000*0.0001) / 1 = 10$

Так что 1 лот это серьезная величина, где изменение цены всего лишь на один пункт будет стоить 10 долларов! ТОРГОВАТЬ ТАКИМ ОБЪЕМОМ БЕЗ ОПЫТА И С МАЛЫМ ДЕПОЗИТОМ В 99% ПРИВЕДЕТ ВАС К 0 НА СЧЕТЕ!

НО! При этом многие фин. площадки предлагают торговлю меньшими объемами, чем один лот.

К ним относятся Мини лот - содержит 10000 единиц базовой валюты и его объём равен 0,1 от стандартного (целого) лота;

А также Микро лот, он содержит 1000 единиц базовой валюты и его объём равен 0,01 лота.

Самые популярные объемы торговли и их влияние на стоимость 1 пункта:

Объем лота — Стоимость 1 пункта — Рекомендуемый минимальный депозит

1 лот — 1 пункт стоит 10 долларов — депозит от 10. 000 $

0,1 лот — 1 пункт стоит 1 доллар — депозит от 1 000 $

0,01 лот — 1 пункт стоит 10 центов — депозит от 100 $

При этом, если Вы начинающий трейдер, каким бы не был Ваш депозит, рекомендуется начинать с самых минимальных объемов – 0,01 лота, пока Вы не будете полностью уверены в своей торговой системе и четко не сформулируете, и не аттестируете точки входа и выхода из сделок.

ПРИМЕР РАСЧЕТА СДЕЛКИ:

Вы купили валютную пару GBP/USD объемом 0,1 лота по котировке 1,2745.

Цена выросла на 20 пунктов и стала 1,2765 и мы закрыли нашу сделку с 20 пунктами прибыли.

ВОПРОС: сколько стоит 1 пункт и какова общая прибыль по сделке?

РЕШЕНИЕ: Поскольку мы торгуем 0,1 лотом, то стоимость 1 пункта составляет 1 $.

За сделку мы заработали 20 пунктов * 1$ получаем 20 долларов.

ВИДЫ КОТИРОВОК:

Предыдущие расчеты мы проводили с Вами для так называемых «Обратных котировок» - это валютные пары, где доллар стоит НА ВТОРОМ месте. К ним относятся: EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD и т.д.

** На рынке существуют еще 2 вида котировок: прямые и кросс-курсы.

Прямые котировки, в них доллар стоит НА ПЕРВОМ МЕСТЕ:

USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и другие.

Кросс-курсы – валютные пары БЕЗ УЧАСТИЯ доллара:

EUR/GBP, GBP/CHF, AUD/NZD и.т.д.

Для них расчет маржи ведется несколько по-другому:

Прямые котировки:

Для примера возьмем USD/CHF. Предположим, что ее текущее значение 1.0250. Рассчитаем цену пункта для операции объемом 10 000 базовый валюты (0.1 лот). Исходя из текущего курса: 10 000 USD = 10 250 CHF.

Чтобы упростить процедуру расчета стоимости пункта можно использовать уже известную нам формулу:

Стоимость пункта = (Лот * Пункт) / Курс валюты котировки к USD

Для разобранного выше примера по паре USD/CHF: 0,0001 (один пункт) * 10 000 (объем позиции) / 1,0250 (текущий курс) = 0,97 $.

Кросс-курс

В кросс-курсах не присутствует USD. Для примера возьмем GBP/CHF, курс 1.2510.

Формула расчета:

Цена пункта = объем позиции * размер пункта * текущая котировка базовой валюты по отношению к USD / текущий курс валютной пары (кросс-курс)

Для GBP/CHF: 10 000 * 0.0001 * 1.2700 (курс GBP/USD) / 1.2510 = 1.02 $

Соответственно, в любой формуле, если нужно узнать стоимость нескольких пунктов на форекс, их количество нужно указать в поле «размер пункта».

Автоматический расчет стоимости пункта

Думаем, что теперь формула расчета цены пункта на форекс для разных типов валютных пар Вам понятна. Однако не стоит пугаться возможных сложностей при расчете. Все эти формулы совсем не обязательно помнить, современные торговые терминалы все сделают автоматически за вас.

Стоимость пункта после открытия ордера на форексе уже посчитана и вы видите итоговую прибыль или убыток с учетом текущих открытых позиций. В торговом терминале MetaTrader для наглядности есть возможность отображать текущую прибыль на выбор в валюте депозита, в валюте ордера или в пунктах.

После закрытия ордера прибыль фиксируется и автоматически пересчитывается в валюту депозита.

Для тех, кто не любит формулы, но все же хочет знать заранее стоимость пункта на форекс по той или иной валютной паре, каждый приличный брокер предоставляет на своем сайте калькулятор трейдера в том или ином виде. Это удобный инструмент, в котором можно указать предположительные параметры (тип счета, кредитное плечо, валюту депозита, размер лота) - и будут рассчитаны стоимость пункта и другие важные показатели (залог, спред, своп) для разных валютных пар. Пример такого инструмента можно найти на популярном среди трейдеров и инвесторов сайте:

https://ru.investing.com/webmaster-tools/pip-calculator

На сегодня это все, дорогие друзья.

Сегодня мы с Вами узнали, какие бывают виды котировок, как рассчитывается стоимость пункта и общий торговый результат по сделке.

Во второй части мы научимся с Вами определять максимально допустимый риск по одной сделке, по всему депозиту, правильно рассчитывать объемы сделок, уровни тейк-профитов и стоп-лоссов. Для этого нам понадобится повторить полученный сегодня материал.

Самый лучший способ решить несколько задач по этой тематике:

1) Рассчитать стоимость пункта и полученную прибыль по USD/CHF в 15 пунктов, объем сделки: 1 лот, котировка USD/CHF= 0,9812

2) Рассчитать стоимость пункта и полученный убыток по GBP/USD в 27 пунктов, объем сделки: 0,1 лот, котировка GBP/USD = 1,2755

3) Рассчитать стоимость пункта и полученную прибыль по EUR/GBP в 33 пунктов, объем сделки: 0,01 лот, котировка GBP/USD = 1,2755; EUR/GBP = 0,9015

УСПЕХОВ В ТОРГОВЛЕ!

#обучение_торговле_на_форексе #форекс_для_новичков #форекс_сигналы #фундаментальный_анализ #литература_по_форексу #USD #EUR #GBP #RUB